陈坚

副教授

University of Essex,Ph.D. in Finance

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个人简介 研究成果 研究项目

2003年至2008年就读于英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,获金融学硕士与博士学位。2008年加入北京大公国际资信评估有限公司,主要从事债券评级、资产证券化、以及结构融资产品风险分析。2009年9月就职于厦门大学经济学院金融系,研究方向包括金融工程、风险管理、资产定价等领域。目前,在国内外优秀期刊发表论文若干篇,作为负责人主持国家自然科学基金项目(面上项目)一项,完成国家自然科学基金项目(青年项目)和福建省社科项目各一项。

工作经历
2014.8-至今, 厦门大学经济学院金融系,副教授,博导

2017.9-2018.1,圣路易斯华盛顿大学(WUSTL),Olin商学院

2013.8-2014.7,新加坡国立大学(NUS),风险管理研究中心(RMI)

2009.9-2014.7,厦门大学经济学院金融系,助理教授

2008.10-2009.8,北京大公国际资信评估有限公司

教育经历
2004-2009,英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,金融学博士

2003-2004,英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,金融学硕士

 


 

1. 中国股票市场的已实现偏度与收益率预测 (with 张轶凡), 金融研究,2018,已接收。

2. Economic policy uncertainty in China and stock market expected returns (with Fuwei Jiang and Guoshi Tong), Accounting and Finance, 2018, forthcoming. 

3.  期权隐含尾部风险及其对股票收益率的预测 (with 张轶凡、洪集民),管理科学学报,2018,已接收。

4. Financial development and regulation in China, Emerging Market Finance and Trade, 2017, 53: 1705. (Invited for Guest Editor’s Introduction)

5.  Time-varying variance risk premium and the predictability of Chinese stock market return (with Chen He and Jing Zhang), Emerging Market Finance and Trade, 2017, 53: 1734-1748. 

6.  Forecasting Chinese stock market volatility with economic variables (with Weixian Cai, Jimin Hong, and Fuwei Jiang), Emerging Market Finance and Trade, 2017, 53: 521-533. 

7.  International volatility risk and Chinese stock return predictability (with Fuwei Jiang, Yangshu Liu, and Jun Tu), Journal of International Money and Finance, 2017, 70: 183-203. 

8.  Chinese stock market volatility and the role of U.S. economic variables (with Hongyi Li, Fuwei Jiang, and Weidong Xu), Pacific-Basin Finance Journal, 2016, 39, 70-83. 

9.  Risk aversion, fanning preference, and volatility smirk on S&P500 index options (with Chenghu Ma), Applied Economics, 2016, 48(35): 3277-3292.

10.  The role of variance risk premium in predicting excess stock market return: Out-of-sample evidences (with Liya Shen, Xiaoke Wang, and Haomiao Zuo), Applied Economics Letters, 2015, 22(17): 1382-1388. 

11. Asset allocation in the Chinese stock market: The role of return predictability (with Fuwei Jiang and Jun Tu), Journal of Portfolio Management, 2015, 41(China issue): 71-83. 

12. 基于扇形偏好的期权定价方法,管理科学学报,2014,3:27-36。

1.  国家自然科学基金项目(面上项目),71671148,期权隐含股票非对称特征:理论与实证研究,2017/01-2020/12,经费48.7万,在研,项目主持人。
2.  国家自然科学基金项目(青年项目),71201136,基于扇形偏好的一般均衡期权定价方法及其对股价跳跃风险的应用,2013/01-2015/12,经费22万,已结题,项目主持人。
3.  福建省社会科学规划项目(青年项目),2011C040,中国通货膨胀与人民币汇率波动问题研究, 2011/08-2012/07,经费1万元,已结题,项目主持人。