2017厦门大学金融工程与量化金融学术会议主题演讲之一

主讲人: 陈收、韩立岩、李仲飞
主讲人简介:
陈收,原湖南大学副校长,国务院学位委员会学科评议组成员、教育部社会科学委员会委员

韩立岩,北京航空航天大学经济管理学院金融学科责任教授

李仲飞,中山大学管理学院教授,教育部长江学者特聘教授,国家创新研究群体项目获得者,国家杰出青年科学基金获得者

主持人: 方颖
简介:
演讲题目:跳跃模型不确定下的稳健再保险合同
摘要:我们在一个连续时间的委托代理框架下研究两种模式的稳健再保险合同:稳健的比例再保险合同和稳健的超额损失再保险合同。保险索赔满足经典的Cramer–Lundberg(C-L)过程。在满足保险人的激励相容约束条件下,设计出稳健再保险合同最大化终端财富的惩罚相关的多先念效用模型,研究得到稳健再保险合同的解析表达。结论显示再保险人动态降低再保险价格,使得保险人的再保险需求随时间递增;但是,再保险人的模糊厌恶增加再保险价格,降低再保险需求。另外,超额损失再保险价格总是高于比例再保险价格。保险人的风险厌恶较低或者再保险人的风险厌恶较高时,保险人和再保险人都偏好比例再保险合同。
演讲题目:绿色金融资产定价
摘要:TBD
演讲题目:一个多叉树赌博模型
摘要:人为什么会参与赌博?允许至少进行多少次赌博才会参与赌博?为回答这些问题,Barberis (2012) Management Science期刊上提出了一个二叉树赌博模型,为研究人的风险决策行为提供了一种新的框架。本研究在此基础上进行拓展,构建了能刻画更多现实环境的多叉树赌博模型。由于穷举法难以求解规模较大的问题,本研究针对该模型设计了一种禁忌搜索算法。模拟结果显示,无论是在二叉树还是多叉树的设定下,该算法都能在较快的时间内完成,且在大多数参数组合下都能求出最优解。最后,作为应用,本研究利用该算法重新探讨了Barberis提出的在某个参数组合下何时参加赌博的问题,同时还分析了在赌博中加入“平局”对赌博决策的影响。
时间: 2017-12-16(Saturday)08:00-10:00
地点: 经济楼N402
主办单位: 厦门大学经济学院、王亚南经济研究院
承办单位: 厦门大学经济学院金融系
类型: 独立讲座
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