赵华

教授

厦门大学经济学博士

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Office Hours:周二,8:00-10:00


个人简介 研究成果 研究项目

赵华,1975年月12月生,厦门大学经济学院教授,博士生导师。经济学博士,美国杜克大学金融计量学博士后,美国南卡罗来纳大学高级研究学者,世界金融计量学会(SoFiE)创始会员。2005年博士研究生毕业于厦门大学计划统计系,同年任教于厦门大学金融系,2006年遴选为投资学专业硕士生导师,2008年晋升为投资学专业副教授,2011年破格晋升为统计学专业教授,2012年遴选为统计学专业博士生导师。2014年入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”。赵华长期从事金融计量学、资产定价、量化投资等领域的教学与研究,在“International Review of Economics and Finance (SSCI)”、“Emerging Markets Finance and Trade (SSCI)”、“Pacific-Basin Finance Journal(SSCI)”、金融研究、统计研究、数量经济技术经济研究、系统工程理论与实践等期刊发表数十篇论文,主持了国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金、教育部归国留学人员科研启动基金、中国博士后科研基金(一等)等多项基金项目的研究,先后获得第十一届福建省统计科研优秀成果奖一等奖、2009年福建省金融学会优秀论文一等奖、第七届和第八届福建省统计科研优秀成果二等奖和三等奖、厦门市第六次、第七次社会科学优秀成果二等奖、三等奖、厦门大学“建设银行”奖教金(科研类)、厦门大学"潘懋元"奖教金、厦门大学“嘉庚”奖等奖励。 当前研究方向:量化投资策略、金融市场风险传染、金融大数据和高频数据分析等。

工作经历
2005年8月起厦门大学金融系任教,历任厦门大学金融系、统计系讲师、副教授、教授

海外教育经历
2009年8月至2010年9月,美国杜克大学金融计量学博士后; 2013年8月至2014年8月,美国南卡罗来纳大学高级访问学者;2017年1月至2017年7月,美国南加州大学访问学者。

主要论文:

赵华、肖佳文. 考虑微观结构噪声与测量误差的波动率预测. 中国管理科学, 2020年第4期。

赵华 王杰. 基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究. 统计研究, 2018第7期。

赵华、麻露、唐菲婕.跳跃、共跳和非预期宏观信息,管理科学学报,2017第10期。

赵华. 基于期现共跳的股指期货套期保值研究. 数理统计与管理, 2016年第5期。

赵华、麻露.中国金融市场的时变信息溢出研究.财贸研究,2016年第5期。

Li, Sophia Zhengzi., Hao Wang, and Hua Zhao*. “Jump Tail Dependence in the Chinese Stock Market", Emerging Markets Finance and Trade, 2016, 52(10), 2379-2396.

Cui, Jing, and Hua Zhao*, "Intraday Jumps in China's Treasury Bond Market and Macro News Announcements", International Review of Economics & Finance, 2015, 39: 211-223.

Wang, Hao, Mengqi Yue and Hua Zhao*. "Cojumps in China's Spot and Stock Index Futures Markets." Pacific-Basin Finance Journal, 2015, 35: 541-557.

赵华、秦可佶. 股价跳跃与宏观信息发布. 统计研究, 2014年第4期,79-88.

赵华、崔婧.中国货币市场基准利率体系的均值和波动溢出效应研究,投资研究,2013年第7期,72-83。

赵华、王一鸣、王汩泉. 基于马尔可夫状态转换方法的套期保值研究,系统工程理论与实践,2013年第7期,1743-1752。 

赵华.中国股市的跳跃性与杠杆效应---基于已实现极差方差的研究.金融研究,2012年第11期,179-192. 

赵华、黄梨梨.货币政策对中国股市连续性波动和跳跃性波动的影响研究,投资研究,2012年第3期,52-62。

赵华、王一鸣.我国沪深300指数波动率结构突变的检验:2002------2008年,股指期货与金融创新,2012,北京大学出版社。 

赵华、蔡建文. 基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测,数理统计与管理,2011年第5期,912-921。

赵华,徐甪.非同步交易与信息传导:中美股市关系研究,统计研究,2010年第5期。

赵华、燕焦枝.汇改后人民币汇率波动的状态转换行为研究,国际金融研究,2010年第1期。

赵华、王一鸣. 期货价格的时变跳跃性及对现货价格影响的研究.金融研究,2011年第1期。

赵华、吕雯.中国股票市场动态三因素资产定价模型分析,山西财经大学学报,2010年第3期,30-37。

赵华. 国际股市区域风险传染研究,厦门大学学报,2009年第5期。

赵华.异质信念资产定价研究,经济管理,2007年第10期.

赵华.人民币汇率和利率之间的价格和波动溢出效应研究,金融研究,2007年第3期.

何孝星,赵华.关于混沌理论在金融经济学与宏观经济中的应用研究述评,金融研究,2006年第7期.

赵华,潘长风.在协整分析如何处理趋势和截距,数量经济技术经济研究,2004年第1期.

 

主要著作:

赵华.时间序列数据分析----R软件应用,清华大学出版社,2016年2月。

黄良文、杜兴强、戴平生、赵华.投资估价原理,科学出版社,2012年8月。

强顺明、赵华.金融经济学,首都经济贸易大学出版社,2010年1月。

 

 

主持的主要基金项目:

国家自然科学基金:基于金融高频数据的共跳、特质性跳跃和测量误差研究(71871194),时间:2019.01-2022.12

福建省自然科学基金:金融市场时变跳跃风险传染研究(2019J01028),时间:2019.07-2022.06

教育部人文社会科学研究基金:中国金融市场资产价格的共跳性研究(15YJA790089),时间:2015.09-2017.12

教育部留学回国人员科研启动基金:不同状态下的风险传染及其分离研究(教外司留(2013)693号),时间:2013.06-2015.12

国家社会科学基金:股票市场资产价格跳跃的风险及依存结构研究(11CJY096);时间:2011.01-2013.12

福建省科技计划项目基金:基于私募股权基金推动中小科技企业持续发展研究(2009R0079);时间:2009.05-2011.04

教育部人文社会科学研究基金:资本市场之间的风险传染研究(08JC790089);时间:2008.09-2010.12