近日，厦门大学王亚南经济研究院、经济学院统计学与数据科学系钟威教授与暨南大学统计与数据科学系万闯助理教授（厦门大学邹至庄经济研究院2022届博士毕业生）、厦门大学经济学院统计学与数据科学系2026届博士毕业生洪恒钊、南开大学邹长亮教授以及美国宾夕法尼亚州立大学李润泽教授合作完成的论文“Estimation and Inference for Multi-Threshold Regression with Endogeneity”在统计学与计量经济学国际权威期刊 Journal of Business & Economic Statistics在线发表。该刊为厦门大学经济学科认定的国际A类期刊。
该论文聚焦经济数据分析中普遍存在的异质性与内生性问题，研究含内生解释变量的多门槛回归模型。相较于传统单门槛模型，多门槛模型能够更灵活地刻画经济关系在不同区间发生的结构变化，但在存在内生性的情况下，门槛个数和位置的识别更加困难。针对这一问题，论文基于工具变量方法提出两阶段估计框架：首先利用group LASSO 筛选潜在门槛位置，随后提出基于门槛变量排序保持的交叉验证方法TOPCV，以完全数据驱动的方式确定门槛个数并估计门槛位置。
该论文证明了第一阶段筛选方法具有sure screening性质，并建立了TOPCV对门槛个数选择和门槛位置估计的一致性结果；在统计推断方面，进一步构造了检验门槛效应的sup-score 统计量和检验内生性的Hausman型统计量。数值模拟表明，所提出的方法在不同误差分布和内生性程度下均具有良好的有限样本表现。最后，本文将该方法应用于美国401(k) 退休储蓄计划对家庭净金融资产影响的分析，识别出两个显著的收入门槛，表明401(k)计划的财富效应随收入水平存在明显的异质性，同时所提出的两阶段方法相比传统动态规划方法具有更高的计算效率。
洪恒钊，2026届经济学院统计学与数据科学系博士毕业生，指导老师为钟威教授，主要研究方向为高维计量模型、门限模型与因子模型 Alpha检验，研究成果发表于JBES等期刊。
钟威，厦门大学王亚南经济研究院、经济学院统计学与数据科学系，南强特聘教授（二级教授）、博士生导师。国家重大人才工程领军人才（教育部，2024），国家自科优秀青年基金获得者（2019）。同时兼任厦门大学国际合作与交流处处长、台港澳事务办公室主任、海外办学事务办公室主任。主要从事高维数据统计分析、统计学习算法、计量经济学等研究。先后担任JASA、ISR等6个国内外期刊的编委（AE），在AOS、JASA、Biometrika、JoE、JBES、JMLR、AOAS、《中国科学-数学》《统计研究》等国内外统计学权威期刊发表（含接收）50多篇论文。曾获霍英东教育基金会高等院校青年科学奖、第九届高等学校科学研究优秀成果奖、全国宝钢优秀教师奖，以及厦门大学青年教师技能比赛特等奖, 厦门大学 “我最喜爱的十位老师”， 厦门大学南强卓越教学团队负责人，主编教育部统计学101计划教材《人工智能的统计基础》。
（经济学院 刘晨宇）
