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赵宏飙论文荣获第八届“亚洲机器学习会议”获最佳论文奖,并发表在Journal of Machine Learning Research上

作者: 发布时间:2016-11-30 点击数:

经济学院金融系与王亚南经济研究院(WISE)副教授赵宏飙,与澳大利亚国立大学的博士生Kar Wai Lim、联邦科学与工业研究组织的Young Lee、Leif Hanlen合作的论文“Simulation and Calibration of a Fully Bayesian Marked Multidimensional Hawkes Process with Dissimilar Decays”在2016年11月于新西兰举办的第八届“亚洲机器学习会议”上荣获最佳论文奖,并发表在Journal of Machine Learning Research 2016年会议系列第63卷238-253页。该期刊是计算机、机器学习、人工智能等交叉学科世界顶尖期刊之一。

“自激性”多维Hawkes过程已在诸多领域被广泛应用于刻画具有“传染性”发生的事件,如信用违约、高频交易、股票跳跃、经济危机等不同事件类别。赵宏飙等论文的主要内容是为“自激性”多维Hawkes过程开发了一套通用有效的模拟及估计算法,并应用于Dark Network社交网络信息发布的数据分析。

赵宏飙,英国伦敦政治经济学院统计学博士学位(数量金融方向,2012),新加坡国立大学风险管理研究所博士后(2012-2013),现任厦门大学经济学院金融系与WISE副教授。主要研究方向为金融工程、风险管理、随机过程、资产定价、保险精算等数量金融交叉领域。论文发表在Journal of Machine Learning ResearchInsurance: Mathematics and EconomicsJournal of Applied ProbabilityAdvances in Applied Probability等国际学术期刊上。

(WISE 许有淑)

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