经济学院金融系与王亚南经济研究院(WISE)副教授赵宏飙,与澳大利亚国立大学的博士生Kar Wai Lim、联邦科学与工业研究组织的Young Lee、Leif Hanlen合作的论文“Simulation and Calibration of a Fully Bayesian Marked Multidimensional Hawkes Process with Dissimilar Decays”在2016年11月于新西兰举办的第八届“亚洲机器学习会议”上荣获最佳论文奖,并发表在Journal of Machine Learning Research 2016年会议系列第63卷238-253页。该期刊是计算机、机器学习、人工智能等交叉学科世界顶尖期刊之一。
“自激性”多维Hawkes过程已在诸多领域被广泛应用于刻画具有“传染性”发生的事件,如信用违约、高频交易、股票跳跃、经济危机等不同事件类别。赵宏飙等论文的主要内容是为“自激性”多维Hawkes过程开发了一套通用有效的模拟及估计算法,并应用于Dark Network社交网络信息发布的数据分析。