近日，我校经济学院经济系与王亚南经济研究院（WISE）青年教师李梦玲助理教授与香港中文大学郑环环助理教授、香港中文大学与南京大学庄太量教授、澳门大学张洋副教授等合作撰写的论文“The Stock-bond Comovements and Cross-market Trading” 已在经济学国际重要期刊Journal of Economic Dynamics and Control 2016年第73卷上正式发表。
该文构建了一个异质代理在股票和债券市场同时分配资本的资产定价模型，其中个体利用两个市场之间的动态互动来优化其投资组合。作者使用从1990年1月到2014年6月的美国股票和债券的数据，分别估计阈值和马尔科夫切换机制下的向量自回归模型，从而发现支持“flight-to-quality”的证据，并表明它主要由技术交易者驱动。
李梦玲于2015年获得新加坡南洋理工大学数学博士，后加盟厦门大学经济学科，受聘为经济学院经济系、WISE助理教授，主要研究领域为稳定匹配与市场设计、行为金融等，迄今已在World Economy, Economic Modelling, Applied Economics等国际重要期刊上发表学术论文多篇。
（经济学院 崔庆炜 王艺明）
